CryptoPainter
CryptoPainter
Старый друг называет меня «художником», который занимается техническим/анализом данных и количественным трейдингом, предлагая различные сложные ракурсы для наблюдения за рынком и используя время для кредитного плеча.
32Подписки
3,1 тыс.подписчиков
Новости
Новости
130 тысяч просмотров принесли 200 долларов дохода…
Средний доход за каждые 10 тысяч просмотров составил удивительные 1,6 доллара…
Так что достаточно просто говорить по-людски!
Отдыхал больше месяца, еще неделю поиграю и готовлюсь вернуться домой, после этого включаю все на полную мощность, восстанавливаю стримы!
Рекомендую тем, кто думает, что с AI Coding они сразу станут финансово независимыми, немного холодной воды от Huajiao...
Если вы прочитаете это слово за словом, то, по крайней мере, сможете избежать 10 больших ловушек в количественной торговле. AI Trading действительно интересен, но модели без базовых данных по сути равны черному ящику.
С точки зрения количественного анализа это тоже так: написать красивый фактор или получить красивую кривую в бэктесте действительно легко...
Но выдержать испытание временем и не потерять деньги — это действительно сложно...
Хотите стабильно зарабатывать в долгосрочной перспективе? Это еще сложнее...
pepper 花椒
Уже не один проект обратился ко мне, чтобы протестировать их архитектуру AI trading.
Я просто скажу несколько моментов:
1. Долгосрочные реальные данные важнее, краткосрочные мемные монеты без максимальной просадки ничего не значат, это всего лишь смещение выжившего. Если выбрать любую монету, которая обнулилась, и провести обратное тестирование, график будет таким же красивым.
2. Если Sharpe ratio > 5, можно с уверенностью сказать, что это переобучение, предвзятость или утечка данных. Medallion в среднем имеет 2-3, а если ты один дома получил 7, то стоит задуматься.
3. Если ты тестируешь данные бычьего рынка криптовалют, это не то же самое, что тестировать данные с других крупных рынков, это полное переобучение, я в основном не смотрю на такие тесты. По крайней мере, стратегия должна работать в двух медвежьих рынках 2018 и 2022 годов, а затем пройти тестирование walk-forward, чтобы считаться рабочей.
4. Комиссии, проскальзывание и funding rate должны быть учтены. Комиссии Binance для мейкеров/тейкеров, VIP уровни, скидки на BNB — если модель неточная, то результаты бэктеста и реальной торговли могут отличаться вдвое по годовой доходности, это нормально.
5. Вместимость стратегии важнее доходности. Если стратегия работает на 100,000 долларов, это не значит, что она будет работать на 1,000,000 долларов. Глубина малых монет ограничена, и когда ты входишь в рынок, ты сам же и убиваешь свой сигнал, что не отражается в бэктесте.
6. Действительно, в крипто-квантовании не так много конкуренции, но арбитражные возможности постоянно съедаются — funding arb, спреды между спотовыми и фьючерсными рынками, в основном уже захвачены маркет-мейкерами и HFT. Высокочастотная торговля невозможна, чистые факторы тоже не имеют пространства, остаются только тренды и среднее возвращение — два старых пути.
7. Альфа имеет полупериод. Если стратегия работает три месяца, это считается удовлетворительным; если полгода — это неплохо; если год — скорее всего, это удача или твой объем еще не достиг критической массы. Не стоит считать прибыль от одного бычьего рынка вечной альфой, ты еще не так хорош.
8. "Оптимальные параметры", полученные с помощью сеточного поиска, на 99% являются переобучением. Настоящие стабильные параметры — это те, которые можно выбрать в любом диапазоне, а не те, которые работают только с точностью до двух знаков после запятой. Стабильность параметров важнее единичной доходности в сто раз, это понимает каждый, кто с этим работал.
9. ICO 2017 года, лето DeFi 2020 года, мемы 2021 года, LUNA/FTX 2022 года, нарратив AI 2023 года — каждая рыночная структура совершенно различна. Если ты подогнал "законы" под предыдущий рынок, в новом режиме они обнулятся, и ты еще и потеряешь на комиссиях.
10. Риски на бирже всегда больше, чем ты думаешь. Обнуление FTX, ограничение API, резкие колебания, закрытие малых бирж, внезапное снятие с торгов на Binance — все это "раз и навсегда заканчивает игру". Твоя годовая доходность 50% не спасет от одного краха биржи, это не имеет отношения к тому, насколько хороша твоя стратегия, работая с альткоинами, нужно учитывать ликвидность и "риски снятия с торгов".
11. График на бэктесте выглядит красиво, но когда твой счет падает в течение трех недель подряд, 90% людей отключат программу и начнут вручную настраивать параметры.
12. Разберись, за счет чего ты зарабатываешь — альфа или бета. На бычьем рынке все становятся мастерами квантования, но с приходом медвежьего рынка остаются только те, кто зарабатывает на бете. Отдели длинные позиции и посмотри на кривую альфы, большинство так называемых "стратегий" вообще не имеют альфы, это просто завуалированное длинное BTC с небольшим добавлением волатильности.
13. В квантовании много ложного процветания из-за ML. LSTM, Transformer, обучение с подкреплением возносятся до небес, но на финансовых временных рядах с низким SNR простой моментум-фактор с разумным управлением рисками может превзойти твой XGBoost, который ты настраивал тысячу раз.
Действительно, учиться этому — это сложно.
В прошлый раз, когда я делился видео этого блогера, многие говорили, что у них очень эффективно работает рыбий жир. Я хочу выразить, что на самом деле автор сказал это очень ясно…
В общем, рыбий жир — это такая вещь, если вы не принимаете его в больших дозах по рецепту врача, то все те добавки, которые вы покупаете на Таобао, это просто налог на интеллект…
Это неправильное восприятие возникает из-за того, что продавцы применяют некоторые эффекты рецептурных препаратов к добавкам, используя привычные приемы маркетинга…
CryptoPainter
Только что наткнулся на это видео, в котором очень просто объясняется, почему рыбий жир — это огромный рекламный обман…
Говорить, что рыбий жир эффективен, то же самое, что сказать, что вы, возвращаясь домой, делаете один раз лягушачий прыжок вперед — действительно сокращает расстояние, но в чем смысл…
Недавно у Vibe Coding появился небольшой трюк при работе с сложными проектами!
Это значит, что после каждого завершения изменений или оптимизаций Agent должен писать журнал оптимизаций, подобный файлу памяти, а также в проекте нужно добавить файл описания, похожий на файл Soul, в качестве глобального руководства, чтобы другие Agents могли соответствовать вашим требованиям при принятии проекта...
Каждый раз, начиная новый диалог, просто дайте Agent прочитать эти два текстовых файла!
Таким образом, не нужно каждый раз в начале нового диалога или задачи тратить много токенов, чтобы AI взял на себя проект...
Маленькие проекты могут не вызывать особых ощущений, но когда сталкиваешься с проектом, как у меня сейчас, где объем кода близок к 100 МБ, это действительно очень расточительно...
Пользователь CryptoPainter сделал репост
Уже не один проект обратился ко мне, чтобы протестировать их архитектуру AI trading.
Я просто скажу несколько моментов:
1. Долгосрочные реальные данные важнее, краткосрочные мемные монеты без максимальной просадки ничего не значат, это всего лишь смещение выжившего. Если выбрать любую монету, которая обнулилась, и провести обратное тестирование, график будет таким же красивым.
2. Если Sharpe ratio > 5, можно с уверенностью сказать, что это переобучение, предвзятость или утечка данных. Medallion в среднем имеет 2-3, а если ты один дома получил 7, то стоит задуматься.
3. Если ты тестируешь данные бычьего рынка криптовалют, это не то же самое, что тестировать данные с других крупных рынков, это полное переобучение, я в основном не смотрю на такие тесты. По крайней мере, стратегия должна работать в двух медвежьих рынках 2018 и 2022 годов, а затем пройти тестирование walk-forward, чтобы считаться рабочей.
4. Комиссии, проскальзывание и funding rate должны быть учтены. Комиссии Binance для мейкеров/тейкеров, VIP уровни, скидки на BNB — если модель неточная, то результаты бэктеста и реальной торговли могут отличаться вдвое по годовой доходности, это нормально.
5. Вместимость стратегии важнее доходности. Если стратегия работает на 100,000 долларов, это не значит, что она будет работать на 1,000,000 долларов. Глубина малых монет ограничена, и когда ты входишь в рынок, ты сам же и убиваешь свой сигнал, что не отражается в бэктесте.
6. Действительно, в крипто-квантовании не так много конкуренции, но арбитражные возможности постоянно съедаются — funding arb, спреды между спотовыми и фьючерсными рынками, в основном уже захвачены маркет-мейкерами и HFT. Высокочастотная торговля невозможна, чистые факторы тоже не имеют пространства, остаются только тренды и среднее возвращение — два старых пути.
7. Альфа имеет полупериод. Если стратегия работает три месяца, это считается удовлетворительным; если полгода — это неплохо; если год — скорее всего, это удача или твой объем еще не достиг критической массы. Не стоит считать прибыль от одного бычьего рынка вечной альфой, ты еще не так хорош.
8. "Оптимальные параметры", полученные с помощью сеточного поиска, на 99% являются переобучением. Настоящие стабильные параметры — это те, которые можно выбрать в любом диапазоне, а не те, которые работают только с точностью до двух знаков после запятой. Стабильность параметров важнее единичной доходности в сто раз, это понимает каждый, кто с этим работал.
9. ICO 2017 года, лето DeFi 2020 года, мемы 2021 года, LUNA/FTX 2022 года, нарратив AI 2023 года — каждая рыночная структура совершенно различна. Если ты подогнал "законы" под предыдущий рынок, в новом режиме они обнулятся, и ты еще и потеряешь на комиссиях.
10. Риски на бирже всегда больше, чем ты думаешь. Обнуление FTX, ограничение API, резкие колебания, закрытие малых бирж, внезапное снятие с торгов на Binance — все это "раз и навсегда заканчивает игру". Твоя годовая доходность 50% не спасет от одного краха биржи, это не имеет отношения к тому, насколько хороша твоя стратегия, работая с альткоинами, нужно учитывать ликвидность и "риски снятия с торгов".
11. График на бэктесте выглядит красиво, но когда твой счет падает в течение трех недель подряд, 90% людей отключат программу и начнут вручную настраивать параметры.
12. Разберись, за счет чего ты зарабатываешь — альфа или бета. На бычьем рынке все становятся мастерами квантования, но с приходом медвежьего рынка остаются только те, кто зарабатывает на бете. Отдели длинные позиции и посмотри на кривую альфы, большинство так называемых "стратегий" вообще не имеют альфы, это просто завуалированное длинное BTC с небольшим добавлением волатильности.
13. В квантовании много ложного процветания из-за ML. LSTM, Transformer, обучение с подкреплением возносятся до небес, но на финансовых временных рядах с низким SNR простой моментум-фактор с разумным управлением рисками может превзойти твой XGBoost, который ты настраивал тысячу раз.
Действительно, учиться этому — это сложно.