CryptoPainter

有人問我為啥不更新那個“遺傳算法”引擎了？ 我倒是想更新啊！ 框架搭好，功能完善之後，就是做全量訓練，但問題是，你看下面的日誌，訓練一棵樹要迭代80次，將近1h，一個 Forward 窗口裡有6棵樹，而整個樣本集還要分為6個窗口做 Walk Forward ... 1hx6x6 = 36h，這還僅僅 是第一層量價數據訓練，完成之後他還會進入宏觀數據層，最後還有期貨、鏈上等 Alt-Data 層的訓練，全部跑下來估計要3天... 而最最最最要命的是，運氣不好的時候，因子庫隨機注入的因子無法雜交出來優秀的表達式，就會變成當前這個滿屏 Failed 的狀況，意思是說，訓練出來的因子在樣本內表現不錯，但在樣本外就拉跨了... 這種基本上都是過擬合因子，直接就被PASS掉了... 過去整整一週，我就在不斷的循環這個枯燥的過程，感覺我的外星人筆記本早晚要被搞報廢... 所以，真不是我不想更新，而是我實在沒啥東西可更新的...

真像，這次不一樣？

给 Agent 研究新策略并配置纯算法状态机时，突然意识到这个机制也能用到之前的ASR策略里，于是火急火燎开始改代码，然后就泪目了... 整整一年没能正向优化成功的老策略突然就焕发新的生机了！ 至于具体改了啥，就是用状态机实时记录市场波动率，然后再把波动率给微调到原策略的参数上就完了，加起来 不到20行代码，但却使得原有的ASR通道在各处细节上都不一样了... 大饼5年策略整体收益率提升了75%+，同时最大回撤下降了14%！！！ 之前研究纯算法量化时，对状态机不屑一顾，等真的产生正向优化效果时，才觉得真香... 估计很快可以更新一版了！ 实在是太难了...